过拟合 | Overfitting

EP43. 投资者订单行为与量化交易 28.12.2025 26:02 ↓

投资者订单行为与量化交易 前往小宇宙评论区与主播互动

EP42. 资产聚类与金融网络分析在金融风险管理中的应用 23.12.2025 28:31 ↓

资产聚类与金融网络分析在金融风险管理中的应用 前往小宇宙评论区与主播互动

EP41. 大语言模型在中国证券市场的应用 14.12.2025 30:36 ↓

大语言模型在中国证券市场的应用 前往小宇宙评论区与主播互动

EP40. 量化分析师应该了解的现代货币理论（MMT） 08.12.2025 27:49 ↓

量化分析师应该了解的现代货币理论（MMT） 前往小宇宙评论区与主播互动

EP39. 关于稳定币，量化分析师应该了解这些 30.11.2025 33:54 ↓

关于稳定币，量化分析师应该了解这些 前往小宇宙评论区与主播互动

EP38. 使用强化学习进行资产组合优化 23.11.2025 7:31 ↓

使用强化学习进行资产组合优化 前往小宇宙评论区与主播互动

EP37. 指数增强策略 17.11.2025 8:31 ↓

本期节目聊一聊指数增强策略 前往小宇宙评论区与主播互动

EP36. 期货多因子量化策略 12.11.2025 23:05 ↓

期货多因子量化策略 前往小宇宙评论区与主播互动

EP35. 美国核心宏观经济指标解读 03.11.2025 23:19 ↓

量化分析师应该了解的美国核心宏观经济指标 前往小宇宙评论区与主播互动

EP34. 解码宏观风险：经济“感冒”前，政策制定者如何提前预警？ 27.10.2025 25:14 ↓

经济“感冒”前，政策制定者如何提前预警？ 前往小宇宙评论区与主播互动

EP33. 量化策略的“大脑”：从Alpha101到Alpha360，因子库如何推动量化投资进入AI时代 20.10.2025 26:29 ↓

从Alpha101到Alpha360，因子库如何推动量化投资进入AI时代 前往小宇宙评论区与主播互动

EP32. 强化学习在金融领域的应用 12.10.2025 37:26 ↓

这期节目向你介绍关于强化学习（RL）在金融领域应用情况。 前往小宇宙评论区与主播互动

EP31. 杠杆ETF低波动策略 28.09.2025 23:24 ↓

这期节目向你介绍一种基于波动率的量化交易策略，该策略旨在优化杠杆交易所交易基金（LETF）的交易择时。 前往小宇宙评论区与主播互动

EP30. Scikit-learn 如何重塑金融行业 21.09.2025 28:50 ↓

Scikit-learn 是著名的机器学习编程开发库，其被广泛应用某种程度上已经成为了行业标准。这期节目向你介绍 scikit-learn 在金融领域的应用情况。 前往小宇宙评论区与主播互动

EP29. 异常值检测在量化交易中的应用 14.09.2025 40:33 ↓

异常值检测（Anomaly-Detection）是数据科学领域中的一个重要方向，在众多领域都有着广泛的应用。这期节目从量化策略分析师的角度向你介绍异常值检测的相关应用。 前往小宇宙评论区与主播互动

EP28. 中国股市中的机器学习因子投资 08.09.2025 11:44 ↓

在中国股市中如何展开基于机器学习的多因子量化投资策略？这期节目和你谈谈相关的事情。 前往小宇宙评论区与主播互动

EP27. 量化投资与利率市场 01.09.2025 9:00 ↓

利率市场是指进行各种利率相关金融工具交易的市场体系。在这个市场中，资金的供求关系决定了借贷的价格，也就是利率水平。这是一个非常重要金融市场组成部分，也在一般量化投资投研会被忽视的一个市场。这期节目向你介绍利率市场。 前往小宇宙评论区与主播互动

EP26. 你需要了解的风险平价策略 24.08.2025 12:07 ↓

风险平价策略是一种投资组合管理方法，其核心理念是让投资组合中每个资产或资产类别对总体风险的贡献相等，而不是按照传统的市值权重或等权重方式配置资产。这种策略的优势在于能够更好地分散风险，减少对单一资产类别的过度依赖，特别是在市场动荡时期可能表现更加稳定。不过，由于其倾向于配置更多的低收益资产，在牛市中可能会错失一些收益机会。 https://overfitting.xyz 前往小宇宙评论区与主播互动

EP25. 基于 Scikit-Learn 的投资组合优化库：skfolio 17.08.2025 9:38 ↓

skfolio是一个基于scikit-learn构建的Python库，用于投资组合优化和风险管理。它提供了与scikit-learn兼容的统一接口和工具，用于构建、微调、交叉验证和压力测试投资组合模型。 https://overfitting.xyz 前往小宇宙评论区与主播互动

EP24. 聊一聊几个 Python 时序数据特征提取工具 12.08.2025 11:26 ↓

对于时间序列数据的特征工程是量化策略分析师日常最核心的工作内容。这期节目聊一聊常用的几个开源 Python 时间序列数据特征提取工具。 前往小宇宙评论区与主播互动

EP23. 基于 DuckDB 的数据湖方案：DuckLake 10.08.2025 8:25 ↓

DuckLake 是一种基于 SQL 和 Parquet 构建的开放湖仓格式。DuckLake 将元数据存储在目录数据库中，并将数据存储在 Parquet 文件中。DuckLake 扩展允许 DuckDB 直接从 DuckLake 读取和写入数据。这期节目向你介绍 DuckLake 前往小宇宙评论区与主播互动

EP22. 机器学习在金融领域的应用 05.08.2025 11:44 ↓

这期节目向你介绍机器学习在金融领域应用的相关情况。 WebSite: https://overfitting.xyz/ 前往小宇宙评论区与主播互动

EP21. Rust + Python 量化交易框架：NautilusTrader 介绍 03.08.2025 8:38 ↓

NautilusTrader 可以说是这两年风头最盛的开源量化交易框架，其核心基于 Rust 实现又提供 Python API 兼顾效率与便捷，这期节目向你介绍 NautilusTrader 。 前往小宇宙评论区与主播互动

EP20. 大模型多 Agent 在金融交易领域的应用 27.07.2025 8:23 ↓

大模型发展方兴未艾，如何能在金融交易领域应用多 Agent 体系模式？这期节目带来一些思考。 前往小宇宙评论区与主播互动

EP19. Short Gamma 策略的哲思：不要顺周期做空自己 22.07.2025 8:33 ↓

不管是期权市场、债券市场，或者更加宏观抽象的利差市场，我们总能看到 Short Gamma 类型的策略在市场中长期存在，这期节目带来对于 Short Gamma 策略的一些思考。 前往小宇宙评论区与主播互动